一個小小的期貨交易員,竟能持有期貨交易部位逾五百億歐元(約新台幣兩兆四千億元),等於一個中等國家一年的GDP,並造成四十九億歐元損失,世界各國人士都想知道為什麼他能捅出那麼大的樓子?
法國總統薩科茲的高級顧問蘇比二十五日表示,造成法國興業銀行蒙受四十九億歐元龐大損失的不肖交易員,交易部位超過五百億歐元,「必須追究銀行內部管控的疏失,單獨一個人竟然能建立超過五百億歐元交易部位而未被識破,令人匪夷所思。」
法國興業銀行執行長席特恩原本計畫在週一宣布,該行因為打銷次貸損失二十點五億歐元,但稅前獲利仍有五十五億歐元「差強人意」的消息,卻沒料到交易員柯維耶捅出的鉅額虧損樓子,打亂了他的盤算。
交易員聲稱想出賺錢機制
席特恩在上週六找來柯維耶,花費六小時仔細盤問捅樓子經過,這個剛滿三十一歲的資淺交易員還信誓旦旦地說,他是為了公司的利益才這麼幹,還試圖說服席特恩,他已想出一套「聰明的機制」,若給他充分的時間,可以為公司大賺一筆。
柯維耶是在二○○○年加入興業銀行,任職於法務部門,這使他有機會熟悉公司的風險控管系統和漏洞,二○○五年他轉任期貨市場交易部門,擔任期貨交易員,年薪不到十萬歐元,負責買賣歐洲股市指數期貨,從中進行套利。
未經授權虛設公司記假帳
二○○六年十二月起,柯維耶在未經授權下,在電腦上私設虛擬公司,建立龐大的方向部位,還設立兩本帳簿,一本記錄真實交易,一本記錄假交易,真、假只有他一人知。
但去年八月自美國次貸危機爆發後,歐洲股市也重創,一路押歐股指數上漲的柯維耶,不但沒有認賠殺出,反而持續砸重金加碼,持有的交易部位超過五百億歐元,但隨著歐洲股市持續下跌,虧損部位也越來越高。
突破銀行五關卡進行交易
柯維耶對興業銀行的電腦系統知之甚詳,居然能突破五層關卡進行交易,他也能在公司進行稽核時,隱藏他的交易紀錄,因為他知道公司何時及如何稽查。
但由於虧損逐漸擴大,柯維耶的行為終究紙包不住火。今年一月十八日,興業銀行法務主管致電柯維耶,詢問他經手的一筆期指交易,但交易對方並未有這筆交易,柯維耶坦承作假。
一個資淺交易員竟然能獨自進行如此龐大交易,而沒有被人察覺,這讓興業銀行非常難堪,該行的風險控管系統也遭到外界嚴厲批評。
興業銀行已在一月二十四日正式對柯維耶提出控告,指控他製造假交易紀錄,偽造交易文件,並且入侵公司的電腦系統。
柯維耶的詐騙動機並不清楚,因為他並未從中獲取暴利,同事認為他是個電腦天才,只是行事有點不切實際,他會犯下此案,可能是為了受人重視。
而據興業銀行內部人士指出,他可能有「個人」問題。這些內部人士指出,兩年前柯維耶的家裡發生重大變故,可能影響了他的心情,最近他又與女友分手。